PRIMARY KEY - первичный ключ. Поле, комбинация полей либо выражение (последнее MySQL не поддерживает), которое не может быть NULL и не допускает дубликатов (уникально для каждой отдельной записи в пределах таблицы). Поддерживается путём создания соответствующего уникального индекса и наложением ограничения NOT NULL на все используемые в выражении поля. По факту - однозначно идентифицирует запись. Кроме того, в MySQL выражение первичного ключа является кластерным индексом. См. Индекс -> Уникальный индекс -> Первичный индекс.
CONSTRAINT - ограничение. Правило, которое не допускает создания записи, для которой значение выражения ограничения имеет значения FALSE (можно TRUE или NULL).
FOREIGN KEY - внешний ключ. Ограничение, которое требует, чтобы указанное выражение для текущей записи присутствовало среди значений указанного выражения референсной таблицы (допускается и внешний ключ на ту же таблицу). Точнее, чтобы такая проверка присутствия не возвращала FALSE (можно TRUE или NULL).
REFERENCES - определяет референсную таблицу и референсное выражение.
INSERT INTO - запрос, вставляющий новые записи в таблицу.