Вся проблему в правах в файловой системе.
Даже не компе, хранить данные рядом с .exe нет особых трудностей. Но если игра будет установлена в ProgramFiles, то для записи потребуется админские права. И такая игра, скорей всего пойдёт лесом.
На мобильном такой возможности вообще нет.
Но вообще сама проблема не стоит и выеденного яйца, если пользователь собственноручно удалил сейвы, к чему вопросы о том где они?