Проверять надо на ПК. И каким то клиентом для прокси, который умеет нормально заворачивать трафик внутрь - например nekoray
На телефоне при использовании прокси фактически происходит эмуляция, где Вы подключаетесь в программе для прокси к локалхост на порт, там перехватывается траффик, и переадресовывается уже на вышестоящий прокси
По крайней мере все клиенты популярного xray именно так и работают