Во первых - какие данные? и кому?? без этого ответить сложно
CF - это один из крупнейшних CDN в мире, вы им нафиг не сдались, чтоб что то "сливать"
ВСЕ впн сервисы публичные так или иначе собирают данные о пользователя. самый безопасный вариант - свой впн сервер.
А так - пользуйтесь чем угодно, пока это работает