Да, так и должно быть.
Но это не страшно, сначала подключаешь устройства друг к другу, а только потом включаешь их в розетку.
Отключать так же, сначала из розетки, а потом отсоединять.
А если поискать инструкцию к пк или монитору, там будет написано, что перед подключением, приборы надо обесточить.