Есть очень 'красивое' и простое решение вашей задачи, без vpn уберите шлюз по умолчанию в настройках сети (пропишите статикой или укажите в настройках dhcp сервера для конкретной машины), затем укажите статический роут до vpn сервера в консоли, запущенной с правами администратора (придется прописать все ip адреса которые использует vpn-провайдер, бывает их несколько, узнавать обратившись к провайдеру статистику или собрать самому)
route add IP_адрес_vpn_сервера MASK 255.255.255.255 IP_адрес_вашего_шлюза_в_интернет -p
-p - это чтобы при перезагрузке этот роут восстановился
теперь единственное куда сможет выйти машина - это vpn сервер, после подключения к которому шлюз будет уже этой vpn и весь интернет пойдет через него