Самая ближайшая аналогия: вы открываете чат с другом и болтаете минут 20. Несмотря на то, что вы отправляли друг другу много сообщений, все они отправлялись в рамках одного разговора, и вы их считатете связанными. Они были отправлены в рамках этого непрерывного соединения-разговора. «Под капотом» в это время может происходить много разных вещей. Например, чтобы написать сообщение, нужно достать телефон из кармана, разблокировать экран, открыть приложение-чат, выбрать собеседника, кликнуть на поле ввода сообщения, по-очереди нажимать на буквы экранной клавиатуры. Телефон, тоже где-то там под капотом делает много вещей, чтобы обеспечить вам возможность разговора с другом. Но эти детали вас не отвлекают, и вы считаете, что вы просто разговариваете с другом. У вас непрерывное 20-минутное соединение-разговор, даже если вы за эти 20 минут несколько раз доставали телефон и клали обратно.
То же самое можно сказать про непрерывное соединение клиента и сервера. Оно состоит из отдельных сообщений и кучи телодвижений под капотом, но абстрактно воспринимается как одно соединение, потому что все эти мелкие сопутствующие телодвижения не являются существенными. Но, по сути, на самом низком уровне просто происходит периодический обмен сигналами и их обработка. Никакой непрерывности там и в помине нет.