В VS куцая реализация комплексных чисел.
Там нет реализации типа complex и нет полноценного понятия "i".
Из-за этого вы не можете объявлять и инициализировать комплексные числа так как в вашем примере (и в стандарте).
Для инициализации комплексных чисел можно использовать макросы: _FCbuild(re, im)/_CBuild(re,im)
приставка F - для float, С - для double.
Само по себе комплексное число объявлено так: double _Val[2];
И другие варианты для float и long double.
Нет реализации встроенных операций (+-*/), т.е. нельзя написать z1 + z2 - будет ошибка компиляции.
Для умножения реализована функция, остальные операции реализуйте самостоятельно.
Но в библиотеке есть набор математических функций для комплексного аргумента, что уже хорошо.
Фактически, вы можете не использовать предлагаемый микрософтом тип _C_float_complex (или аналоги), а использовать более понятную собственную реализацию, например такую как предложил
Павел Математические библиотечные функции буду с ней работать нормально (при определенных условиях), только нужно будет постоянно приводить типы.
В общем открывайте complex.h из состава VS и изучайте, он достаточно простой.
PS: В gcc полная реализация в соответствии со стандартом.
