если sudo -u zabbix /usr/lib/zabbix/externalscripts/pyandex.py, то в ответ
sudo: unable to execute /usr/lib/zabbix/externalscripts/pyandex.py: Permission denied
chmod +x /usr/lib/zabbix/externalscripts/pyandex.py
проверить, что запускается
sudo -u zabbix /usr/lib/zabbix/externalscripts/pyandex.py
если нет, убедиться, что в первой строке скрипта есть питоний shebang