Возьмите любую папку в системе. С помощью WinRar сожмите её в архив, при этом указав в настройках перед сжатием, чтобы создался бы SFX-архив. На выходе получите тот же самый самораспаковывающийся архив в файле .exe, который, само собой, можно распаковать с помощью WinRar, нажатием правой кнопки мыши на файл -> "Извлечь файлы..."