Не начинайте с Arduino - это не имеет с программированием микроконтроллеров ничего общего. По хорошему начать стоит с внутреннего устройства микроконтроллера. Лучший, но не очень дешевый вариант - микроконтроллер AVR (по сути та же Arduino, но без Arduino IDE) с отладчиком. Так Вы и остановить выполнение программы сможете и поглядеть где какие данные в регистрах, и даже какие сигналы на портах ввода/вывода. По AVR очень много информации как на английском, так и на русском.
Если хочется совсем почти ничего не затратить - тогда STM8 с отладчиком ST-LINK. Информации по ним меньше, зато дешевле чем AVR.
Паяльник нужен будет лишь изредка. Для начала все можно собирать на беспаечной макетной плате.

В техподдержке zyxel был получен следующий ответ:

Добрый день, Илья, при работе через VPN сервер не поддерживается работа автоматического определения компьютеров в присоединённой сети (такие функции как Обозреватель компьютеров в Windows). Автоматическое определение компьютеров и устройств в сети Microsoft Windows в данной реализации не будет работать, поскольку объединение сетей происходит на третьем уровне модели OSI, с задействованием NAT (трансляции сетевых адресов) и маршрутизации. Ограничения, накладываемые этими факторами, препятствуют работе службы Computer Browser (Обозреватель компьютеров), т.к. последние используют немаршрутизируемые типы передачи данных, рассчитанные на рамки одноранговой сети. Также в связи с этим не будет работать доступ к устройствам в другой сети по их сетевым именам.
Поэтому доступ можно получить только зная конкретные IP адреса компьютеров в локальной сети.

Всем, кто пытался разобраться в моем вопросе, спасибо за потраченное время. Буду на Raspberry, находящейся в домашней сети настраивать VPN-сервер.