Все зависит как вы их подключаете!
Есть несколько факторов:
1) Кроссбраузерность. Сейчас, для современных браузеров достаточно всего лишь пару форматов. Гугл дает свои шрифты именно так. Там всего пару форматов. (Но по непонятной мне причине, я их там не подключаю. Ну не нравится мне)
2) Каким генератором вы пользуетесь?
www.fontsquirrel.com/tools/webfont-generator - дает кучу возможностей для настройки. Чем больше настроек, тем больше вес шрифта. Так же есть режимы для сжатия веса.
3) Кол-во начертаний. Жирный, курсив, лайт и т.д. Чем их больше, тем тяжелее сайт.