Никакой магии. Ты как юзер вышел - rdp "заморозился"....по крайней мере не серверные функции
можешь использовать VNC - он подключится типо к "монитору" и всё будет работать.
можешь использовать виртуалку на линукс....
впринципе можно и сервак на линукс использовать, ток рабочий стол ему поставить и так же по VNC подключаться к раб столу