Прокси изначально придумался для "резания" траффика и ограничения заходов на сайты. Плюс - для уменьшения трафф впринципе. ПОэтому прокси кеширует запросы которые идут. Вы зашли на яндекс - прокси его закешировал, сосед полез на яндекс - прокси отдал ему кеш + какие то изменения если они есть. Чтоб не тратить трафф
Да, прокси может работать без кеширования. Зависит от настроек