Как представить временной ряд биржевой цены в виде функции(чтобы можно было взять производную )?
Есть значения цены актива на бирже. Я хочу представить ряд в виде приближённой функции, чтобы я мог ее дифференцировать.
Как это грамотно делается ?
Или может можно сразу дифференцировать временной ряд, чтобы сразу брать производную временного ряда или так не получится ?
Буду делать на python, данных много.
Всем удачи и достижений!
Спасибо, Получается это будет производная на конкретном участке. Корректно ли будет брать проивзодную на более длинных отрезках, например?
f'(ti) = (f(ti+2) - f(ti-2)) / (ti+2 - ti-2)
или более
Rsa97, Но тренд может быть на длинном промежутки, а на коротких производная будет скакать то вверх, то вниз.
Советуете сначала сгладить ряд, а потом уже произвести вышеуказанные действия?
Олег Петров, Так производная, она по определению строится в точке и представляет собой касательную к кривой именно в этой точке.
Если вам нужен линейный тренд, то он строится, например, методом наименьших квадратов. Получаете линейную зависимость, где коэфициентом и будет тренд.
Rsa97, Ок По сути производная будет разница двух интервалов, правильно?
Если отрезок. 2 5 10 25
То производная будет (25-10)/(10-5)= 15/5 = 3
Скорость роста в текущем отрезке времени в 3 раза выше, чем скорость роста в прошлом отрезке времени.
я так это понимаю.
Олег Петров, Нет, производная - это отношение изменения значения функции к изменению параметра функции. В случае времени - отношение изменения значения к интервалу времени, за который это значение изменилось.
