@Elick

Как посчитать стандартное отклонение коэффициента парной регрессии без константы?

Здравствуйте, вопрос как посчитать стандартное отклонение коэффициента парной регрессии без константы?

Выражение вида: y = b*x
b_оценка = sum(yi * xi) / sum(xi^2)

Какая будет формула дисперсии для коэффициента b?

Для случая y = a + b*x оценка дисперсии выглядит так:
S_b = S_остат / (S_x * sqrt(n - 2))
S_ост = sum((yi - y(xi))^2) / (n - 2)
  • Вопрос задан
  • 86 просмотров
Решения вопроса 1
@Elick Автор вопроса
Ответ написан
Комментировать
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 1
@dmshar
С моей точки зрения , оценка дисперсии коэффициента b никак не зависит от значения коэффициента а.

Косвенное подтверждение этого тезиса заключается в том, что при использовании модели y = a + b*x может оказаться, что значение a=0. Но это ведь никоим образом не повлияет на сами формулы вычисления оценочной дисперсии.

Следствие - для оценки дисперсии коэффициента регрессии b может использоваться стандартное определение.

P.S. Кстати, вы с проверкой стационарности https://qna.habr.com/q/1168170 уже разобрались?
Ответ написан
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы