Нет ничего специального во взаимодействиях цепочки, вы просто подключаетесь к сокс-серверу вместо сервера назначения. Подключаетесь к первому сокс, авторизуетесь, даете команду на подключение ко второму сокс, авторизуетесь, даете команду на подключение к третьему сокс, авторизуетесь, даете команду на подключение к серверу.
Если не проходит соединение на адрес второго сокс - либо вы что-то неправильно указываете, например номер порта или адрес не достижим через первый сокс, либо на первом сокс есть ограничения, например по портам назначения.