Разница в том что прокси это: Прокси-сервер (от англ. proxy — «представитель», «уполномоченный»), сервер-посредник — промежуточный сервер (комплекс программ) в компьютерных сетях, выполняющий роль посредника между пользователем и целевым сервером
А VPN VPN (англ. Virtual Private Network «виртуальная частная сеть») — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например Интернет).
Вот в картинках:
