Значит неправильно создали. Так ругается, когда вы эмулируете CD-Rom, т.е. сначала загружается какой-то загрузчик, который пытается примонтировать установочный образ виндового диска. А вам нужно, чтобы сразу грузился виндовый загрузчик без посредников.
Т.е. у вас на флешке сейчас какие-то файлы + образ установочного диска Винды в виде iso файла, а условно говоря вам нужно распаковать этот iso в корень основного или доп раздела флешки(зависит от нужной версии Legacy или UEFI).
Есть мануал, как создать такую флешку:
https://remontka.pro/windows-10-bootable-usb-linux/