target_include_directories, насчёт этого немного не понял, это для чего нужно и в какой CMake добавить ?
target_include_directories(Course_Work PRIVATE ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR})
. ....SFML-2.5.1/lib/cmake/SFML
(пишу по памяти, проверьте сами что там лежит SFMLConfig.cmake). CMake должен найти этот конфиг файл и обработать его, там помимо инклуд-путей ещё много-много интересного делается.