Зачем нужно такое подключение и как оно работает?
Значит, вам не нужен такой VPN. У них на сайте указано, что можно выбрать разные страны. Возможно, вы не смогли найти эту вкладку или не смогли подключиться.
Каким образом вообще проходит трафик при работе с VPN?
Конкретно такое VPN - это маркетинговое название зашифрованного туннеля. Трафик шифруется на вашем компьютере, отправляется на сервер VPN, расшифровывается, передаётся оттуда уже на сервер назначения.
когда я делаю запрос, например открываю facebook, данные идут не напрямую к facebook...
Да, именно так. Но тут достаточно использовать веб-прокси.
Кто в этом случае может украсть данные?
Любой в радиусе 100 метров.
Но он может это сделать только по незащищенному соединению.
Верно, защищённое соединение для этого и придумано, чтобы промежуточные узлы не могли украсть данные.
Но, допустим, что соедининие незащищено, но я использую vpn. Как мне это поможет?
Некоторые WiFi (возможно, после атаки злоумышленников) нарочно подменяют сертификаты или заставляют использовать незащищённые соединения. В таком случае VPN поможет обойти эти ограничения.
Если же сам сайт имеет незащищённое соединения, тогда уже ничего не поможет.
В любом случае, сервер VPN расшифровывает трафик, и оставшаяся часть маршрута остаётся открытой.
данные ведь сначала пройдут через роутер, прежде чем попасть в VPN?
Нет, VPN работает end to end.