Потому что это Constraints (ограничители), они не экспортируются в FBX, только в blend.
Но и из blend сам Unity их не импортирует, да и никто кроме Blender-а.
Child of - не создаёт непосредственно связь parent-child, что видно в окне Outliner или Hierarchy(Unity).
Поэтому выделите объект, который хотите сделать дочерним, потом будущего родителя, и жмите
Ctrl-P, и выбирайте нужный вам метод привязки.
Скриншот списка методов привязки...
Официальная документация!