А у тебя socks прокси поддерживает udp? к примеру отключи в браузере облачный dns, укажи резолв адресов через прокси и проверь работоспособоность.
Судя по исходникам socks-proxy и udp поддерживается (там запрет есть только с использованием ipv6 одновременно с udp и socks-proxy).
т.е. вот это в конфиге должно сработать (поставь свои значения)
remote xx.xx.xx.xx 1194 udp
socks-proxy yy.yy.yy.yy 1080
p.s. смотри логи, включи более высокий уровень verbose, там все ответы