Вам нужна функция OnEnable.

Также крайне рекомендую ознакомиться с этой статьей.

Mouse position находится в экранной системе координат, а префаб вы создаете в мировой.
Что бы перевести позицию мыши в мировую систему координат используйте метод
Camera.main.ScreenToWorldPoint().

using UnityEngine;

public class SnotCreater : MonoBehaviour
{
    public GameObject Circle;
    public GameObject CirclePrefab;

    void Start()
    {

    }

    void Update()
    {
        if (Input.GetMouseButtonDown(0))
        {
            var mousePos = Camera.main.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition);
            Circle = Instantiate(CirclePrefab, mousePos, Quaternion.Euler(0,0,0)) as GameObject;
        }
}
}

Для тех кому интересно: ходьбу как таковую я не сделал. Сделал имитацию прыжков.
Сделал 3 разных GameObject-a: один для тела, два для ног (один для ног которые перед flipX тела, другой после). Отдельной анимацией анимировал тело. А в анимации для ног сделал синхронные движения ног (подготовка к прыжку, сам прыжок, приземление).
Видео: https://youtu.be/N-rcC8kDZeE

Дело в том, что тач происходит в другой системе координат.
Что бы перевести тач в "мировые" координаты вам необходимо использовать метод Camera.main.ScreenToWorldPoint()

public void OnDrag(PointerEventData eventData)
{
   transform.position = Camera.main.ScreenToWorldPoint(eventData.position);
}

Что нужно что бы все заработало:
1) Скопировать код.
2) Объект на котором висит Rigidbody должен иметь этот скрипт и коллайдер (обязательно 2д, не триггер)
3) Пол (то, с чем соприкасается объект игрока) должен иметь Layer "Ground" и коллайдер2д (не триггер)

Суть в том, что при вводе вы должны запоминать факт ввода клавиши прыжка и игнорировать его до приземления (для этого использован метод OnCollisionEnter2D)

Исходя из этого дополните Ваш пример как Вам угодно.

public class PlayerController : MonoBehaviour
{
    Rigidbody2D m_Rigidbody;
    readonly Vector2 force = new Vector2(50, 50);
    bool inAir;

    private void Start()
    {
        m_Rigidbody = GetComponent<Rigidbody2D>();
    }

    void Update()
    {
        if (Input.GetKey(KeyCode.Space) && !inAir)
        {
            inAir = true;
            m_Rigidbody.AddForce(force);
        }
    }

    private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision)
    {
        if (collision.gameObject.layer == LayerMask.NameToLayer("Ground"))
            inAir = false;
    }
}