нет, bash не поддерживает многомерные массивы.
Но я вижу, что у вас все названия не содержат пробелов, поэтому храните их строками
#/bin/bash
arr=(
"Россия russia Russia_freeopenvpn"
"Россия-2 russia-2 Russia-2_freeopenvpn"
"Латвия latvia Latvia_freeopenvpn"
"США usa freeopenvpn_USA"
"Германия germany Germany_freeopenvpn"
"Швеция sweden Sweden_freeopenvpn"
"Нидерланды netherlands Netherlands_freeopenvpn"
"Япония japan freeopenvpn_Japan")
IFS=' ' read -r -a array <<< "${arr[1]}"
echo "name: ${array[0]}, smallname: ${array[1]}, vpnname: ${array[2]}"