До выставления заявки на бирже или до формирования заявки на твоей стороне?
Непосредственно в оперативной памяти процесса я бы и хранил.
Сколько вообще этих данных физически?
Это заблуждение. Среды с jit-компиляцией обычно показывают более хорошую пропускную способность после прогрева, чем aot-компилируемые выдавать в принципе способны.
Тут лучше сказать, какой вариант будет точно неприемлимым и на сколько сложные вычисления нужно успеть выполнить.
А этот самый market data вам уже приходить с экстремально низкой задержкой?
И вот у нас остаётся небольшой выбор: C, C++, Rust, Zig - компилируемые императивные языки без сборки мусора.
ticker: SBER
type order: buy limit
size: 100
price: 150.015if ... else ..., в которые мы верим).
Вопрос как раз про те случаи, когда дойдут.