Если есть катод и анод, то это не лампочки, а светодиоды. Как правило светодиоды нельзя подключать напрямую к питанию, нужно подключать через токоограничительный резистор или специальный светодиодный драйвер. Иначе они сгорят, что видимо и произошло. ( Или сгорят порты Arduino).
P.S. Задавая такой вопрос нужно сообщать модель/схему/фото устройства.