Я бы, если есть такая возможность, перенёс бы то, что подгружается, в отдельный селект, который бы появлялся только после выбора варианта в первом. С точки зрения UI, поведение селекта, которое вы хотите добиться, не есть предсказуемым для конечного юзера. Другое дело, если это список с пиктограммой, указывающей, что текущий элемент может разворачиваться (toggle box).