Посмотрите
Книгу красного дракона и
Введение в теорию автоматов.
Когда конечный автомат переходит из одного состояния в другое, он выполняет какие-то действия?
Может выполнять. Скажем, для распознавания ключевых слов достаточно знать, в каком допускающем состоянии оказался автомат, а вот для распознавания чисел уже необходимо при переходе выполнять дополнительные действия.
Могут ли из одного состояния в другое, передаваться параметры, как из одной функции в другую?
Кроме текущего состояния автомат может помнить какой-то набор параметров, не влияющих на переходы, но меняющийся при переходах. Пример - то же самое распознавание чисел. Автомат должен вычислить/запомнить знак, мантиссу и значение степени.
Что это за входная строка такая? Можно ли обойтись без неё?
Входная строка - это строка, состоящая из входных символов, которые управляют переходом автомата из состояния в состояние. Для чисел это будет набор символов
+-123456789.e
. Без входной строки автомату нечего будет распознавать.