Как обратиться к данным из csv таблицы?

вы свой csv видели там рабочие ссылки то что вы хотите туда добавить там уже есть.

сюда надо подставить урлы по одному из файла csv

в файле каждая ссылка вот так же начинается, добавите абсурд получится.

Какой алгоритм лучше подходит для определения прибыльной сделки на бирже?

Kind_Man, Я бы не заморачивался. Вы имеете коллекцию классификаторов, он берет либо среднюю вероятность среди классификаторов, либо лучший предиктор. soft vote vs majority vote. Это все такие детали. Нужно тонну работы проделать с данными что бы все было правильно, составить несколько сценариев основываясь на источниках вариативности. И когда вот это все сделано. Ну можно попробовать, никакой фундаментальности в нем нет, или золотого правила используй VotingClassifier тоже нет. Может в самом конце имеет смысл а может и нет. Я бы работал с вводными данными (70 процентов времени) и только 30 с алгоритмами. И смотрел как и что работает. А от таких частностей я бы вообще не ждал каких то результатов.

Какой алгоритм лучше подходит для определения прибыльной сделки на бирже?

Kind_Man, Я подразумеваю, что под применением нескольких алгоритмов, вы имеете ввиду построение нескольких моделей и сравнения их перфоманса. Если так то обычно в финансовом мире у вас не одна модель на все случаи жизни, а несколько приготовленных для разных сценариев, например главным фактором ценообразования являются новости, от новостей рынок может скакнуть на 20-30 процентов что вверх что вниз, ну какие тут деревья или бустинги они даже правильно натренированные будут плохо себя вести в следствии оверфитинга , что то по скромнее нужно . Иной сценарий рынок будет расти, в следующий год новостей которые вызывают скачки не будет (или вероятность из ничтожно мала), ну при таком сценарии можно и оверфитить. Вообще подводя итог, хотите развиваться в данном направлении. Х (данные на вход) - вот это вот самое главное, что бы нужные трансформации были сделаны, нужные данные добыты и ИСПОЛЬЗОВАНЫ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ времени. Я могу ошибаться конечно, но у меня есть ощущение что вы сильно переоцениваете возможности алгоритмов и недооцениваете ПОДГОТОВКУ правильных данными. И мыслите сценариями vмодель НА ВСЕ СЛУЧАИ жизни это дело гиблое.

Как найти такой определенный интеграл?

Айнур Низамов, Все вот оно и сложилось, вы большой молодец, я упусти момент что tan не является непрерывной функцией на интервале интегрирования и надо разбивать по интервалам, и интегрировать, вот так несколько лет не интегрировать в ручную и забыть про это. Сейчас все вспомнилось. Опубликуйте свой комментарий ответом и отметьте его решением. Будет очень полезно, всегда надо проверять на непрерывность.

Почему не парсятся картинки?

Роман Романов, Практика и все будешь подмечать!

Как решить проблему с selenium python?

progibator__2004, https://github.com/mozilla/geckodriver/releases поставь последнюю firefox потом удали уставленный потом на адресе поставь последнюю версию драйвера (сопоставимую с твоим линуксом 64 или 32 что там у тебя) по ссылке.

Как решить проблему с selenium python?

progibator__2004, Ну в таком случае это говорит о том что ты не та версия установлена, заново перустанавливай и внимательно что бы драйвер был под твою версию firefox

Как решить проблему с selenium python?

progibator__2004, а можно код увидеть? и при вставке как в вопросе используете на панели вкладку > там выберите python и вставьте ваш код что бы он был форматированный.

Как решить проблему с selenium python?

progibator__2004, Вы включили firefox и geckodriver в путь или только папку в которой он находится указали?

Задваивается вывод, в чем ошибка?

igor6130,

И второй список даже конвертировать не надо

Да действительно, я скорее математически мыслил задачка то на пересечение наборов. На сколько я помню могу ошибаться он все равно его конвертирует в set, так что с экономить не получится.

Задваивается вывод, в чем ошибка?

Cevleron, А почему через пересечение наборов не решаете задачу? конвертируете в set первый список. конвертируете второй. затем set1.intersection(set2). Потом если надо конвертировали в список отсортировали и все.

Как можно изменить код, чтобы он работал быстрее?

Вы поставили тег numpy, кода numpy здесь нет, вопрос. у вас есть массив формы (256,256) а какой формы на выходе должен получится? и еще 1 заменена на [255,255,255] это каждый элемент массива должен быть заменен или по первой оси на 255 по второй оси на 255 и по третьей оси на 255?

Как заставить chatterbot работать с chatterbot_corpus.english(Python)?

Роман Гончаров, кстати еще нужно проверит версию библиотеки pyyaml должна быть версии 5.4.1. И второе полистал я документации вкратце понял что он тренировать должен с диалога и потом в файл писать, а потом использовать этот файл (ну как я понял). И как я понял на гитхабе есть эти самые файлы. А у вас в коде что то я не наблюдаю ничего такого. (Может ошибаюсь так 15 минут почитал доки и все)

Как заставить chatterbot работать с chatterbot_corpus.english(Python)?

Роман Гончаров, Не знаю я сам не пользовался чат ботами. Глянул примеры с использованием ChatterBotCorpusTrainer то когда вы создаете экземпляр класса bot, то у него больше одного параметра вот здесь я имею ввиду

bot = ChatBot(
    'RomaGPT'
)

А так нужно кто с этими чат ботами работал может они смогут дать ответ.

Как заставить chatterbot работать с chatterbot_corpus.english(Python)?

Роман Гончаров, Скорее всего установился криво, из документации самый простой пример пробовали? Просто скопируйте https://chatterbot.readthedocs.io/en/stable/exampl..., если не работает то значит что то из зависимостей не поставилось.

Как рассчитать экспоненциальное скользящее среднее с учётом различных по длине временных интервалов?

ajdivot, Ну уже хотя бы вы произнесли слово ЗАПОЛНИТЬ это то про что я вам и написал в ответе если вы его внимательно читали, что данная задача это задача заполнения данных.

Теперь к вопросу что значит у вас нет данных за предыдущие семь дней?

У вас должен быть вектор определенной длинны, и внутри этого вектора определенные даты пропущены, тогда мы их можем заполнить (Ну если вы верно осуществили декомпозицию, убрали сезонность, убрали шум, то можно использовать в том числе и тренд для заполнения только не один на всю последовательность по началу будет не плохо чем ближе к дню сегодняшнему тем больше он будет улетать в небеса или стремится к нулю) Если конечно же данных не мало.

Что подается на вход сколько у вас наблюдений? Каким образом распределены пропущенные данные? И какой процент этих самых пропущенных данных?

Как рассчитать экспоненциальное скользящее среднее с учётом различных по длине временных интервалов?

ajdivot,

учитывать различных по длине временных интервалов.

Вы понимаете что такое оконная функция?

давайте для простоты скажем вот наши данные [100,110,107,120,105] пусть это стоимость чего нибудь. Мы говорим применим скользящую среднюю с окном в 2. Что это значит это значит мы смотрим от каждой точки мы берем 2 последние (включая текущую) и тупо считаем среднюю и так двигаемся (скользим) вправо. Имеем для 100 у нас нету двух точек, для 110 мы имеем (100 + 110) / 2 = 105 и.тд скользим вправо.

Для экспонентного средней скользящей принцип тот же самый просто каждый раз значения что ближе будут иметь больше веса. Вот для простой средней какие у нас веса при расчете были w_i = 1. Для простой при подсчете мы могли записать (1 * 100 + 1 * 110) / 2. Для экспонентной средней скользящей вместо единиц будут посчитаны веса. Cначала alpha как у вас потом w_i, как я указал. То есть для нашего игрушечного примера будет (w_1 * 100 + w_2*110) / 2.

Теперь вы утверждаете про разный размер ваших временных интервалах, в рамках вопроса EMA это невозможно потому что окно у него всего одного размера.

В рамках моделирования никаких проблем для построения модели где у вас есть разные временные промежутки нет, от слова совсем. Например как выглядят некоторые модели для предсказания цены акции

Цена = a * EMA(окно=15 дней) + b * EMA(окно=30 дней) + c * EMA(окно 3 месяца) + ...  константа

Ну это вопрос не отдельный EMA а про моделирование где мы можем иметь свободы столько сколько требуется. Одно EMA имеет ОДИН размер.

Вот если мы возьмем и загуглим из мира финансов нам скажет для инвестиций на короткие дистанции трейдеры используют 8 и 20 дней EMA. Это не одна переменная EMA и за 8 и за 20 дней а две переменные EMA. одна будет 8 дней EMA а вторая 20 дней EMA.

Как сравнить 2 больших csv файла в питоне?

incognito123, А на сколько большие по весу?

Какова вероятность появления последовательности?

Prudya, Смотри, будь внимательным, можно считать есть у нас последовательность размера n и вероятность содержания в этой последовательности подпоследовательности размера m. А есть например ты объявляешь переменную количество бросков, игр, попыток (что там у тебя) что бы ПЕРВЫЙ раз увидеть повторяющееся последовательность размером m. И вероятность в такой переменной будет. Вероятность например 3 попыток что бы ПЕРВЫЙ раз увидеть два ОРЛА или ДВЕ РЕШКИ. И еще формулы будут разнится для четного количества попыток или для нечетного. Я вчера после того как не смог ответить на твой вопрос (что меня задело) да еще рекурсивный подход у меня не давал ответов, нашел научную работу на эту тему на английском, так что изучаю. Вообще вопрос хороший ты задал, тема имеет множество полезных применений.

Какова вероятность появления последовательности?

Prudya, Ну тогда при чем здесь нахождение вероятностей для орлов или решек подряд. У тебя дискретная случайная переменная, найди для нее ожидаемую величину и все. Если она отрицательна мы на длинной дистанции будем в убытках, если положительная в плюсе, если 0 то что называется fair game.
p - вероятность успеха стратегии
x1 - полученные деньги при выигрыше
x2 - затраты на стратегию
E(X) = x1 * p + x2 * (1 - p) - где x2 (отрицательное число)