Библиотеку не подключили - вот и ругается линкер. Как лечить - положить в то место, где линкер ищет библиотеки, соответствующю либу (socket io), причем правильную версию, для вашей архитектуры.
Возможно библиотека есть, но надо сменить архитектуру, например толкьо x86 включить.