@bagirovva
Учусь

Как рассчитать коэффициенты авторегрессии?

Добрый день!
Как рассчитать коэффициенты авторегрессии ? Не совсем понимаю какая формула и как рассчитать в Excel или на Python.
Подскажите, пожалуйста, коэффициенты авторегрессии и коэффициенты автокорреляции это одно и то же?
  • Вопрос задан
  • 35 просмотров
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 1
@dmshar
Как тот странно. Мне почему-то кажется, что нынче даже шестиклассники с легкостью умеют искать в Гуугле. А вопрос вроде уже из программы ВУЗа. Впрочем, может вам задали это задание вообще ни слова не рассказав о том, что такое авторегрессия и что такое автокорреляция. Тогда информирую - это разные вещи.
Вот, даже в Википедии это написано:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Авторегрессионная_модель.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляция
Автокорреляцию, что в EXCEL, что в Python можно рассчитать с использованием обычных функций расчета корреляций =КОРРЕЛ() в EXCEL, ну а в Python - в зависимости от пакета с которыми умеете работать - numpy.corrcoef(), scipy.stats.pearsonr(), pandas.corr(). Только на вход подаются не два разных набора данных, а один и тот-же но со смещением, равным желаемому вами лагу.

Авторегрессия - считается либо с использованием средств/функций расчёта регрессии, либо в Python функцией arima_model из библиотеки statsmodels.tsa, естественно, параметры "d" и "q" при этом надо обнулить.
Ну вот, с моделью SARIMA можете ознакомиться, например, вот тут:
https://towardsdatascience.com/time-series-forecas...
Ответ написан
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы