Как высчитать аналитически ожидаемую просадку на выборке?

Question

[Elick]

Как высчитать аналитически ожидаемую просадку на выборке?

Выборка состоит из действительных чисел, либо положительных, либо отрицательных. Далее считается кумулятивная сумма, которая имеет свое значение максимальной просадки. Пусть можно ресемплить эту выборку без повторений. Каждый сэмпл будет иметь свою просадку. Как можно аналитически, т.е. без ресемпла посчитать среднее (ожидаемое) значение просадки такой выборки?

Answer 1

[Valeri Tsvetkov]

Если выборка Ваших данных последовательна во времени, то можно использовать оконную функцию, считать показатель и двигаться далее с тем же окном, потом посчитать среднее.