Если под винду, то самое удобное чем пользовался -
HTTP Analyzer
Перехватывает как HTTP так и HTTPS. Конкретного приложения. Может сохранить трафик в файл, чтобы потом открыть и не спеша проанализировать.
Минус - платная программа. Но есть кряки, если не смущает моральная сторона вопроса.