Тут будет множество мнений и какое реально правильное не сказать точно.
Я для себя выбрал вариант - грузить себе по двум основным причинам.
Во-первых, я оптимизирую шрифты иначе. Как правило требуется гораздо меньше символов, чем заложенов CDN.
Во-вторых, не зависеть от других сайтов. А вдруг гуглофонт упадет?))) Ну, или плохой коннект до CDN.
Мой вариант более затратный по времени. Скачай, оптимизируй, загрузи, подключи.
Я вообще не использую CDN (сейчас в меня полетят камни), но я считаю это правильным.
Google Fonts делит шрифт на части по наборам символов (латиница, кириллица и т.д.), браузер скачивает только те части, которые содержат нужные для страницы наборы.
Еще года 3 назад я бы сказал - использовать Гугль, это быстрее может быть для пользователя.
Но в связи с кучей произошедшего (например, в большой DDoS атакой на DNS-сервера Dyn, которая была несколько дней назад и в результате которой был недоступен даже github.com) - кладите все к себе.
Вы ведь даже можете не узнать иначе, что для кого-то из ваших пользователей недоступна часть файлов, нужных для нормального отображения сайта.
если шрифты есть в google, то зачем изощряться и грузить их себе? себе можно грузить шрифты, которых нет у гуглфонтс. гуглфонтс для того и создан, чтобы люди не мучались со вставкой шрифтов вручную.
В большинстве случаев GF предпочтительнее почти по всем факторам кроме одного - утечки данных. Если вы не хотите, чтобы гугл собирал статистику по вам и посетителям - нужно к себе.
Но есть ситуации-исключения. Например, шрифт Lato на GF не содержит кириллицы, хотя на сайте авторов давным-давно лежит кириллическая версия. Но GF почему-то до сих пор не обновил свою и когда разродится - неизвестно.
Есть два проекта - на сайте первого шрифты с ГФ, на втором - на сдн, когда-то оптимизировались скорость загрузки и получилось что с сдн отдавать было чуточку быстрее. Но жизнь внесла свои коррективы, как оказалось первый хтмл5 баннер рекламодателя, который грузится с их собственного непонятного сде (в худшем случае с серверов баннерокрутилок) делает загрузку страниц медленнее на 30-...%, поэтому для нас шрифты, а точнее скорость их загрузки это экономия на спичках, поэтому второй проект оставили с ГФ