Разобрался.
На локальной машине нужно либо отключать брэндмауэр, либо включать правило Удаленное управление дисками.
Т.е. это нужно делать и на Hyper-V и на локальной машине.
АртемЪ: само собой не лучшая, потому и написал оба варианта. Так же можно по mmc подключиться и настроить правила через GUI что на мой взгляд более удобно нежели сидеть и набирать все правила с экрана или по памяти. 1 момент только, как и всегда, если вы это делаете по удаленке и ошиблись в настройках то после включения вы потеряете доступ. Будьте аккуратны.