Zorohastres
@Zorohastres
Студент-экономист

С чего начать алгоритмическую торговлю?

Наткнулся на интересное для себя направления связанное с финансами и программированием. Какую дорожную карту построить для изучения и вхождения в алгоритмическую торговлю?
  • Вопрос задан
  • 4035 просмотров
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 9
Deerenaros
@Deerenaros
Программист, математик, задрот и даже чуть инженер
Для начала спросите себя, действительно ли вы этого хотите? Во-первых, вероятность того, что кто-то даст торговать реальными деньгами на реальном рынке стремится к нулю. Окей гугл, форекс кухни. Во-вторых, какие-бы современные алгоритмы не были бы использованы, всё таки по-настоящему эффективных алгоритмов нет. Почему? Нет, серьёзно задали этот вопрос? А вы действительно всё ещё хотите в финансы? Ну ладно, банально потому, что достаточно (не идеально, а лишь достаточно) эффективный алгоритм лишил бы работы бОльшинство трейдеров. Как бы нам не хотелось верить в деньги из воздуха (хотя технически деньги и правда из воздуха, так как при изготовлении используется органические соединения, содержащие углерод как основной компонент, источник которого - атмосфера, углекислый газ точнее - фотосинтез; простите, не удержался)... В общем, как бы нам не хотелось верить в деньги из воздуха - спекуляции - зло, необходимое зло свободного рынка. По той простой причине, что роль санатора рынка они выполняют как нельзя плохо (рисковые вложения сегодня ну очень популярны), стабилизацией они тоже занимаются посредственно (благо агенства вроде Bloomberg строят рейтинги, ограждая крупных игроков, да да - игроков, рынка от излишне спекулятивных операций), ну а что до материальных благ, то и тут они ну совсем не создают; сродни голодным волкам, бросающимся на любой кусок мяса, даже тот, который их кормит. Но! Даже к этим голодным волкам вас не допустят - мало денег. Нет. Ну очень мало денег. Капля не в море, но в океане. Контракты на миллиарды и триллионы долларов заключаются еженедельно, ежедневно, ежечасно. С целью получить выгоду хотя бы в тысячу долларов. Единственный удел простого смертного - кухни, разной степени никчёмности. Выиграть тут можно, но знайте одно - владелец кухни всегда, всегда в плюсе. Те крохи, что останутся трейдерам поделят самые удачливые. А потому, что не дадут вам поиграть на адекватных плечах, ибо 1:20 - самый нереальный максимум, что может себе позволить опытный трейдер. Риск, штука которую можно рассчитать. Но выбирая плечо больше - есть неиллюзорная вероятность потерять ВСЕ вложения.

Ну ладно, если всё ещё желаете попытать счастье здесь, то напомню. Алгоритма нет. Да не потому, что никто не делится. Если бы был алгоритм - это сразу бы заметили. Есть лишь жалкие попытки, тучи систем анализа данных, но серьёзные решения всегда принимает человек.
Вообще, существует грубо три варианта работы алгоритма. Первый, кибернетический - анализ сигнала. Точнее - сигналов. Кибернетика - наука об обратных связях. То что в мире финансов они есть - абсолютно точно. В какой-то степени - самый результативный способ. Если смотреть по прошлому. Сколько-нибудь далёкое будущее предсказывать ну абсолютно не умеет.
Второй, алгоритмический. Датамайнинг сложным конечным автоматом. Без построения систем диффиринциальных уравнений, а банальным множеством захардкоженных условных переходов. Можно точно сказать, таким пользуется абсолютное большинство.
Ну и третий, нечёткие алгоритмы, генетика, нейронные сети. В общем и целом, самое перспективное направление. Суть - создать ИИ, или хотя бы его подобие. Проблемы две - сугубо философская "имеем ли мы право" и сугубо техническая "возможности". В остальном - флаг в руки. Однако стоит понимать, что ИИ здесь нужен тот, который будет не принимать решения, а рассчитывать риски. Решение может и решка принять. А вот подсчитывать риски - основная задача здесь - не умеет никто, даже человек считает их весьма и весьма грубо. Просто кто-то чуть более удачлив, ибо рассуждая об успешных трейдерах мы забываем упомянуть про миллионы погоревших его коллег. Не потому, что они тупые или не прозорливые, нет, просто потому, что им не повезло.
Ответ написан
@asd111
Алгоритмическая торговля - миф. Биржа это генератор случайных чисел на основе новостей.
Лучше займитесь настоящей торговлей товарами - это выгоднее и стабильнее.
Например посмотрите какие в вашей местности есть предприятия крупного производства и создайте компанию, торгующую товарами данного производства, т.е. покупайте крупным оптом, продавайте мелким оптом или в розницу.
Ответ написан
Fesor
@Fesor
Full-stack developer (Symfony, Angular)
1) изучите предметную область
2) изучайте алгоритмы, системы реального времени и т.д.
Ответ написан
pro_co_ru
@pro_co_ru
Старший инженер-программист
Залез в алгоритмическую торговлю в 2014 году, погряз по уши в изучении предметной области. До сих пор пишу робота, которого пока ещё рано выпускать в продакшн.
Попробуй разобраться с машинным обучением, техническим анализом, фундаментальным анализом.
Ответ написан
@Dum_spiro_spero
Если вы хотите написать торгового робота - то есть часть связанная с освоением непосредственно софта и API контор брокеров-дилеров, а есть собственно разработка алгоритмов. Первое - вполне очевидно, детали подскажут. Второе - темный лес - потому что хорошими алгоритмами никто не делится, а плохие вам не нужны. Традиционно используется матстатистика, а дальше кто во что горазд - какие угодно модели рынка, психологические модели, и т.п... Это некоторое капитанство, но вдруг как-то поможет. Наверное надо вначале написать что-то чтобы работало абы как - а дальше залезать в книжки по статистике и финансам.
Ответ написан
@Alexey_Kutepov
Разработчик программного обеспечения
Тут нужно определиться чем собираешься торговать, так как для каждого инструмента свой подход.
Ещё нужно определиться с деятельностью на бирже: это либо трейдинг, либо инвестирование.
Лично я пробовал автоматизировать торговлю (инвестирование в моём случае), но в итоге из написанного ПО оставил только калькуляторы коэффициентов для более удобного анализа финансовой отчётности. Слишком много моментов существуют, которые не запихнёшь в код. Как мне кажется, для разработка хорошего торгового робота это целая научная работа не только по программированию, но и по экономике. Хотя это довольно увлекательное занятие)
Ответ написан
rasswet
@rasswet
Посмотрите chechet.org Игорь Чечет, как раз ваша тема
Дмитрий Власов finlabportal.ru
Ответ написан
iScalper
@iScalper
Алготрейдер
1. Вы выбрали интересное направление своего развития. Это хорошо.
2. Трейдинг и алготрейдинг - это игра. Чтобы выигрывать в любой игре нужно хорошо знать правила игры, баги, читы и нужно понимать как действует соперник (он тоже хочет выиграть). Важно обходить стороной мошенников. Играя с ними поражение будет гарантировано.
3. Нужно знать торговые стратегии (индикаторные или безиндикаторные)
4. Нужно знать как влияет на доходность управление капиталом (какой способ при каких условиях эффективнее). Это даже важнее стратегии. Подтверждено статистикой и опытом.
5. Нужно знать инструменты для быстрого и качественного создания роботов. Это позволяет не буксовать подолгу на одном месте.
6. Нужно уметь мыслить аналитически и понимать в каких местах нужно оптимизировать стратегии, чтобы увеличить доходность и уменьшить просадки.
7. Желательно, по сделкам от прибыльных стратегий уметь восстанавливать условия приводящие к сигналам на совершение этих сделок.

Если вам всё это действительно интересно, то отправьте по электронной почте мне запрос, я рассмотрю его и вполне возможно могу стать наставником или партнером, как вам будет удобнее.
Могу помочь с практическими наработками (скрипты, инструменты).
Могу научить зарабатывать с помощью алготрейдинга.

Предложение касается и других талантливых студентов.
Контакты есть на моем сайте. Название сайта является моим ником. Пишите.
Желаю всем прибыльной торговли!
Ответ написан
Santacruz
@Santacruz
Cryptocurrencies + Trading
Например, понять разницу между алго и авто трейдингом
Ответ написан
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы