Да, такая опасность существует, колонка может хранить ваш пароль от WiFi, персональные данные, необходимые для авторизации (имя, номер телефона). За этим замечены китайские умные устройства, у Яндекса обычно получше ситуация с защитой. Но обычно сложность извлечения несопоставима с пользой от результата, поэтому если вы не известный политик или медиа-личность, не заморачивайтесь.