Сейчас успешно на хосте Windows10 установил в VirtualBox систему Ubuntu18, в ней OpenVPN клиент, подключился оттуда к openVPN серверу, затем так же в Ubuntu18 поставил 3proxy SOCKS, пробросил порт из виртуальной машины на хост и успешно на хосте в нужном приложении указал "работать через SOCKS прокси", таким образом получив, что нужная программа на хосте стала работать через OpenVPN. В теории, даже если в программе не будет возможность указать Proxy - через ProxyCap можно будет это сделать (Но пока, допустим, вопрос касается программам, где есть такая настройка.)
Но держать виртуальную машину, отъедающую 3 гига RAM и 7 гигов HDD ради такой задачи - жирновато. МОжет есть решения попроще в пару кликов мышкой?
Гуглинг, например
Как запустить определенную программу через VPN? и тут
Как настроить VPN для определенных программ? ответа не дал.