Я так понял в условии на самом деле говрится, что для любого достаточно маленького z (0 < z < Z0) функциональный ряд равномерно сходится на (a+z, b-z)
Все-равно можно взять теорему о непрерывности предела равномерно сходящегося ряда непрерывных функций, только надо чуть-чуть пошевелиться дополнительно.
Пусть есть a<x0<b. Возьмем z = min(Z0, (x0-a)/2, (b-x0)/2). Используем данное, что ряд равномерно сходится на отрезке (a+z,b-z), а значит F на этом отрезке непрерывна. Значит F непрерывна в точке x0 (ведь мы так z подобрали, чтобы x0 в этом интервале лежала). Мы взяли любую точку x0 из (a,b), а значит F непрерывна на всем интервале.
Edit: Если же в условии тупо дана равномерная сохдимость на каком-то интервале (c,d) (a < c < d < b), а не для сколь угодно близкого к (a,b) вложенного интервала, то, очевидно, что непрерывности там никакой и нет.