Все ВПН клиенты требуют той или иной конфигурации. Т.к. вы работаете с линуксом, то конфигурация находится в файлах. Была бы винда, был бы еще вариант конфигурации в реестре. Но в любом случае конфигурация будет.
Приведенная вами команда генерирует конфиг сама, а то и не один, не проверял. Ссылки на дополнительные скрипты, указанные в вашем скрипте сейчас не доступны. И это не РКН их блочит. Ссылки ведут на github, но github изменил стиль ссылок на raw файлы. В скрипте используются старые ссылки, которые сейчас не работают. Можете поправить ссылки вручную в скрипте при желании.
Этот скрипт мало того, что конфигурирует ВПН, он еще и устанавливает необходимые пакеты. Т.е. нормально так вмешивается в систему.
Родной github репозиторий вашего скрипта тут:
https://github.com/hwdsl2/setup-ipsec-vpn
Там же лежат и другие скрипты, которые выкачиваются первым скриптом.