Сдались вам эти proxy.
Для успешной работы клиентского приложения мессенджера в условиях блокировок не обязательно, чтобы соединение было через proxy, VPN или что-то еще. Достаточно, чтобы хотя бы один сервер не был заблокирован. Когда серверы меняются постоянно, это условие достаточно просто выполняется. Для поддержания работы приложения в долговременной перспективе, достаточно менять IP серверов быстрее, чем их блокируют. Что и происходит с Телеграмом.
Вероятно, вы спросите, а как же тогда сайт Телеграма? А очень просто: сайт заблокировать на порядок легче, так как DNS сходу отдает все IP, на которых он хостится. Потому, для доступа к сайту вам и нужен VPN или proxy, так как у блокирующей стороны в этой ситуации - преимущество.
Что касается SMS с кодом - их блокировка также затруднена, как и блокировка клиентского приложения, потому что слать эти SMS можно, используя самые разные шлюзы, так что по исходящему номеру заблокировать их нельзя. По содержимому их тоже не так просто заблокировать, потому что "коды подтверждения" приходят и от других сервисов.