Раз при подключении на прямую всё работает, а через роутер нет - то конечная точка понятия не знает о вашей сети и не может соответственно вернуть пинг - не знает куда отправить пакет.
Не прописаны адреса подсетей в микротике, либо на самом компе.
При L2TP подключении выделяются адреса - попробуйте их пинговать сначала, и выделенный и серверный.