Я делаю так:
<li class="active">Главная</li>
<li><a href="/products/">Продукты</a></li>
...
Просто, понятно и эффективно.
Иногда внутрь добавляется ещё один span или div — если нужна дополнительная технологическая обертка для каких-то визуальных эффектов. Но это лишь при необходимости, в общем случае без.
Хотя с другой стороны… Честно говоря, я не вижу никакой катастрофы, когда активная ссылка меню ведет на ту же самую страницу. Ну ведет — и что? Это чисто маньяческие придирки, в реальных проектах нередко используются гораздо более «грязные» вещи.