Ну включите использование прокси, удалите настроку адреса/порта, и выключите обратно использование прокси. Без настроки адреса/порта галочка включения - бесполезна. Ещё отключите автоматическое определение параметров, что бы уж совсем ничего не вмешивалось.
P.S. Хотя, если настроки вносятся локальной политикой безопасности - вам ни чем не помочь, смиритесь.
P.P.S. А в браузере не стоит какой-нибудь плагин для управления проксированием? Или антивирусник?