Сервер что видит, то и пишет, на нём вы ничего не сделаете. Нужно смотреть настройки роутера, выложите их. Я не силён в FortiGate, но афаик у них есть два типа публикации - virtual ip, когда используется destination nat - в этом случае адрес источника будет адресом клиента, второй - virtual server, который по своей сути балансировщик.
Вместо прямой публикации терминального сервера в интернет всё-таки MS рекомендует использовать RD Gateway.