Статья про использование USB:
https://www.vmware.com/support/ws45/doc/devices_us...
Общий принцип: обновляется виртуальную машину и guest tools, отключаете виртуальный сетевой адаптер, включаете автоматическое подключение USB-устройств к виртуальной машине, втыкаете USB-модем при активной гостевой системе, хостовая система его не увидит, увидит гостевая. Далее, в гостевой ОС настраиваете соединение.
Предварительно, внимательно читаете статью по ссылке.