Как оценить «качество» тренда?

Question

[Растишка]

Существует функция (в talib, в екселе, где угодно) функция определения линии тренда на основе облака точек.
А можно ли как то оценить "качество" этой трендовой линии?

Типа если все точки на одной прямой = 100%
Если они немного в разброс = 70%

Можно сделать свой велосипед и считать ширину разброса относительно трендовой линии, но может такой метод уже реализован? Если да, то как он называется чтобы нагуглить?

Comments

[Алексей Ступеньков]

Никак. Я так понял что вы хотите определить тренд на графике какой-то валютной пары, или биткоина. К сожалению рынок такая вещь, что исторические данные не годятся для определения будущего, так как они уже случились.
Определите тренд на H4, а на D1 в этот момент его сломают и будет безоткат до дна.

[dmshar]

1. Коэффициент корреляции.
2. Коэффициент детерминации R-квадрат.
3. Скорректированный коэффициент детерминации (adj R-квадрат).
4. Анализ статистики Фишера.
5. Критерий Дарбина-Уотсона.
6. Информационный критерий Акаике
7. Критерий Шварца
..... и еще ряд других.
Вот только для того, что бы понять что, когда и как применять надо сначала подтянуть теорию.

[Растишка]

Алексей Ступеньков, Да, все верно, я хочу определять канал, в котором движется валюта, при пробое - делать определенные действия.

"исторические данные не годятся для определения будущего" - это и верно и неверно. =)
У вас есть опыт трейдинга/написания ботов?

[Алексей Ступеньков]

Растишка, да, есть. Пять лет. Прочтите мое последнее предложение в предыдущем комментарии. Поможет. Удачи вам.

[Растишка]

Алексей Ступеньков, Внимательно прочитал. =)
А если подстраховаться stop limit под SR уровнем на H4? То по идее не все так плохо должно быть?
Вы вручную трейдите, или бота писали?

[batyrmastyr]

Растишка, там ботописателей вагон и маленькая тележка, наиболее технически подкованные ещё и предсказания по действиям конкурентов строят, так что вероятность правильного предсказания у вас со временем будет только падать.

Answer 1

[Сергей Соколов]

Похоже, вас интересует значение минимизируемой при линейной регрессии функции. Обычно это сумма квадратов расстояний каждой из точек до прямой. Собственную реализацию написать несложно. Как называются готовые функции в перечисленных продуктах, не подскажу, увы.

Если со 100% всё понятно – когда все точки на прямой и сумма = 0; то что брать за максимум, за 0% аккуратность, хуже которой быть уже не может? : )

Answer 2

[Вячеслав Шиндин]

В Ta-Lib есть функция stddev (стандартное отклонение, среднеквадратическое отклонение). Кажется, это как раз та самая метрика, которую вы описываете в своём вопросе.
Т.е. чтобы при совпадении с прямой было 100%, нужно немного пошаманить с результатом, например, выдачу stddev нормировать на единицу, затем 1 минус ответ от stddev, и умножить на 100%, чтобы перевести в проценты.

А ещё, можно считать коэффициент корреляции между данными значениями и проекциями этих значений на линию тренда, например.

Answer 3

[Александр Скуснов]

Обычно считают стандартное отклонение (во многих языках - ф-я std, а в Excel как-то по-русски).

Comments

[Растишка]

Да, склоняюсь как раз к этому варианту.