Во-первых, чтобы сохранять слайсы надо сначала их разместить т.к. вы выделили объекты, а не слайсы.
Во-вторых, через slices нельзя сохранять в svg.
В-третьих, в svg проще сохранять либо поотдельности (т.е. в новый документ/артборд скопировать иконку и сохранить как svg), либо через
asset export (меню - view - asset export), либо с помощью сторонних
скриптов/плагинов.