А сами файлы с шаблонами у вас созданы? Может вы ошибку допустили в строке * Template Name: Название шаблона
Пока WP не увидит в папке с темой шаблонов, эта опция не появится
Slava: О чем я и писал в самом ответе. Нужно создать файл шаблона (не путайте шаблон и тему!), например, my_page.php Залить туда код, какой нужен и в самом верху в комментах написать
* Template Name: Название шаблона
Читаем здесь https://codex.wordpress.org/Страницы в разделе "Создание собственных шаблонов страниц" . Пока в теме не будет создано ни одного шаблона - опция в админке не появится